林建忠 · 金融统计修读档案

课程内容：纯纯时间黑洞，进去一趟屁都没捞着，金融统计和时间序列俩菜一个都不给你炒熟，好歹端上来一盘能吃的吧，结果整出个四不像，搁这儿做融合料理呢。时间序列一大堆模型的动机压根没讲清楚，仿佛模型是从石头缝里蹦出来的，性质几乎不分析，讲得又贼快，PPT上连点有用的渣都没有，全是Eviews的操作，这软件谁用谁流泪。内容还没有时间序列分析那门课讲得清楚，金融统计部分配着极其垃圾的PPT，概念乱成一锅粥毫无体系，史。 上课自由度：极低，点名方式是群里发1，这学期人少，就十个人（其中两个是华师跨选的，跟她们聊了聊，感觉这门课给她们留下了巨大的心理阴影），所以谁没来一眼就看穿了。 考核标准：平时作业(15%)+上机作业(20%)+期末大作业（35%）+期末考试(30%)，作业差不多每周一次，工作量还行。 授课质量：极差，有口音，听着就不想听，纯纯坐牢，硬逼你消化质量极低的授课，给分也很一般（比数理金融给分低多了），选这玩意儿真是追悔莫及，不过选修9学分的最后三学分总算凑满了，行吧。总之统计系的同学别选这门课，去学数理金融和时间序列分析就够用了，选修不如选最优化方法、数理金融、统计软件与算法这些课。不过林老师说明年这门课可能要被砍掉了，所以这课可能也要成为历史的尘埃了吧。

要不是正好差三个交叉学分，我打死不会在这门课上每周供掉三小时人生。

你要问我他lecture讲了啥，我只能说nothing，全程抱着上古神器eviews（林副教授：python是啥，R又是啥，不认识），前几节课慷慨分享一些和散户五五开的知识储备，爹味浓得能给腌菜厂供货，后面就照着他的书念，书前半部分抄tsay抄得那叫一个理直气壮（chicago booth的prof看了都想收版权费），关键是抄还没抄全，看完只剩一句：这写的啥？ 期末考完直接封神——老师连资产-负债=所有者权益都不知道，给分甩出本人此生见过最抽象的89.95。 上课还爱跟学生发脾气。 给分总体在数院算是很不错的水平了，本来想给3🌟，89.95扣一星。

课程内容： 氵 上课自由度： 牢 考核标准： 错(说的是期末卷子乱出全是坑，现场干瞪眼改两三道题，白白糟蹋同学作答时间) 授课质量： 抄(自己的书都是抄的，讲义也是豆丁网￥6扒下来的) 总结就是上课完全可以闭耳不闻，课后刷ppt/北大李东风时间序列分析讲义/Ruey S.Tsay的金融时序分析教材自己啃就行。 『但是』给分确实够意思，人也挺好的，这儿只是陈述部分事实，也希望大家别主动开团老教师，大伙心知肚明就好了

课程内容：金融相关的一坨偏文科知识，外加金融时间序列那套模型，文科生理科生看了都想报警。 上课自由度：低到地心。每节课都点名签到，签到签得比早八还勤。要是发现班里没啥人听课，直接暂停上课开始现场批人，甚至从讲台走下来溜到你背后，盯着你电脑屏幕看你在干嘛，堪称人肉后台监控。 考核标准：平时分上机作业35，大作业一篇论文30，期末考试开卷35。 授课质量：不太行。据懂经济金融的同学说，基本算是瞎几把讲。有段时间在看股票讲什么技术分析、底背离什么什么的，咱也不懂不知道什么情况，反正没有任何听的欲望。而且普通话很不标准，湖南味很重，听感上属于一边讲课一边给你上难度。平时一个ppt讲讲文科性质的金融知识，另一个ppt讲讲金融时间序列里的各种模型，讲模型的时候回去就会有上机作业。一个课件是豆丁网上一模一样搞来的，另一个课件是老掉牙的那种按钮式PDF，讲课内容基本就是念课件。几乎每节课都会推销自己20还是25块钱的书《金融信息分析》以及其他书，但他这个书也基本就是个缝合怪，抄抄别人的拼一起。 上机内容基本针对使用eviews完成，书上课件上确实都有一步一步的操作，很详细，但有一些错误，导致有些模型根本没法按他的步骤实现，还得参考参考高铁梅的那个书。不过不强制要求，可以用R、Python那些完成。平时那些上机作业可以单人或者两人小组完成，最后的大作业是要单人完成的。平时那些上机作业就是对一些股票或者宏观经济相关数据做做模型，自己去下载数据（如果选这个课的话推荐去雅虎财经下，啥股票啥时间啥周期都随便自己挑，效果不理想就换一个数据，属于数据界的自助餐）。 平时作业给分挺宽容的，大作业也差不多。期末考试开卷，一些选择题+一些大题，而且考前给了超级离谱的范围，就是直接告诉你第几题考什么什么内容，你甚至可以提前准备好第几题在课件哪一章书上哪一页，然后考试的时候直接现场翻资料回答，开卷开成这样属于把答案喂到嘴边了。 总结就是如果想学东西的话别来，学不到什么东西，但是给分是很不错的，来混混分还是可以的（平时上课低自由度真的很煎熬，不过熬过去了就好了）。